中国基金报记者凌云

因风控不到位，华鑫证券旗下华鑫期货被罚没超2000万元!

12月9日晚间，华鑫股份公告，旗下全资子公司华鑫期货因涉嫌违反证券期货法律法规，被上海证监局给予警告，没收违法所得1008.91万元，并罚款1008.91万元;同时相关责任人被警告或罚款。

实际上这份罚单中华鑫期货所涉的违法违规行为，牵涉到2015年A股股灾时期震惊业界的“伊世顿操纵期市”大案。

2015年6、7月在A股异常波动期间，张家港保税区伊世顿国际贸易有限公司以贸易公司为掩护，通过非法渠道及高频交易违法做市，操纵股指期货，助推股市暴跌，并从中获利数亿元。当时，正是华鑫期货为伊世顿提供信息技术支持。

2017年6月，该案件一审宣判，伊世顿被罚没近6.9亿元;而将伊世顿引荐至华鑫期货的公司时任技术总监、信息技术部负责人金文献也被判处有期徒刑5年及60万元罚款。

证监局认定华鑫期货违法所得超1000万

事情发生在四五年前。

2014年7月至2015年7月，华鑫期货原技术总监金文献组织、安排信息技术部员工下载、测试、安装、运行、维护由张家港保税区伊世顿国际贸易有限公司开发的交易系统(以下简称“RM系统”)。

华鑫期货的员工将由伊世顿实际控制的27个期货账户(以下简称“涉案账户组”)，从华鑫期货交易系统切换至RM系统后，涉案账户组即通过RM系统传递交易指令。而华鑫期货未对该系统上的交易进行客户账户资金和持仓验证。

上海证监局认定，华鑫期货实际使用非本公司购买或开发的交易系统传递客户交易指令，未对该系统上进行交易的客户账户资金和持仓进行验证，不符合期货公司审慎经营和风险管理的要求。

因此，自2014年10月29日《期货公司监督管理办法》公布实施之日起，华鑫期货使用涉案账户组通过RM系统进行交易所收取的手续费被认定为违法所得。

在扣除“投资者保障金”、“风险准备金”、“营业税及附加”、“华鑫期货将协议收取的手续费和交易所返还给手续费按照一定比例返还给伊世顿的金额”后，上海证监局认定华鑫期货的违法所得额为1008.91万元。

员工引狼入室，公司卷入操纵期市案

华鑫期货的上述违法违规行为，牵涉到2015年的“伊世顿操纵期市”大案。

上海第一中级人民法院审理查明，伊世顿于2012年9月成立，由俄罗斯人GeorgyZarya、Anton Murashov实际控制。而在贸易公司身份掩护下的伊世顿，实际上是高频交易参与者。

据时任华鑫期货总经理李俊回忆：“伊世顿是金文献2012年左右介绍到公司开户的，当时金文献称伊世顿是一家中外合资的贸易公司，准备投入两三百万资金从事期货交易，并把该公司法定代表人带到我的办公室当面洽谈，之后我就安排金文献去办理了开户手续。”

由于伊世顿进行的是高频交易，成交量非常巨大，李俊称每月其交易量占到华鑫期货月交易总量的80%，所以没过多久，伊世顿便为华鑫期货带来了丰厚的利润，为华鑫期货引入大客户的金文献成为了“功臣”。

当时李俊告诉金文献，他可以获得一定比例的奖励(规定为留存给公司净手续费的20%)。另外2014年华鑫期货还给金文献发放了一笔约200万元的年终奖。然而金文献不满足于此，他还主动找到李俊，为伊世顿“要到”了更大数额的返佣。事后来看，这部分返佣绝大多数进入了金文献的“口袋”。

彼时，金文献还告诉李俊，伊世顿提出要华鑫期货在信息技术上提供最大化支持。李俊答复：“只要遵守证监会和四大交易所制定的相关规定，需要怎么支持都可以。”

伊世顿罚没近7亿，金文献被判刑

就这样，在金文献的运作下，华鑫期货逐渐“被”卷入伊世顿的非法交易中。

据法院审判信息，为逃避证券期货监管，伊世顿在金文献等人的介绍下，以借用或者收购方式，实际控制了19名自然人和7个法人期货账户，与公司自有账户组成账户组，进行中金所股指期货合约交易。

2015年初，伊世顿将自行开发的报单交易系统非法接入中金所交易系统，直接进行交易。

同年6月1日至7月6日，伊世顿利用以逃避期货公司持仓验证等非法手段获取的交易速度优势，大量交易中证500股指期货主力合约、沪深300股指期货主力合约共377.44万余手，从中获取非法利益3.893亿余元。

而金文献在全面负责伊世顿与交易所、期货商的对接工作中，隐瞒伊世顿实际控制的期货账户数量，并协助伊世顿对高频程序化交易软件进行技术伪装，进而违规进场交易，还使用其银行账户帮助伊世顿转移资金。

2017年6月23日，上海市第一中级人民法院对此案进行了一审宣判：

以操纵期货市场罪对伊世顿罚款3亿元，没收违法所得3.893亿元;

对金文献以操纵期货市场罪和职务侵占罪两罪并罚，决定执行有期徒刑5年，罚款60万元(另经查明，金文献利用职务便利侵占华鑫期货1348万余元);

对其余相关人等以操纵期货市场罪处以不同年限的有期徒刑及不同金额的罚款。

上海证监局：华鑫期货风控及内控存较大缺陷

根据华鑫股份公告，上海证监局认为，华鑫期货未建立、健全并严格执行业务管理规则、风险管理制度，风险管理和内部控制存在较大缺陷。具体体现在以下事实中：

1、华鑫期货未严格执行对接入信息系统的审批，对交易系统的使用，缺少有效的管理和监督。

2014年7月至2015年7月，金文献安排信息技术部员工将多套RM系统下载、安装至华鑫期货机房服务器内，使用华鑫期货IP、席位号连接中国金融期货交易所、上海期货交易所和大连商品交易所交易系统，后又将伊世顿公司客户端策略机安装在华鑫期货机房内，以便伊世顿公司通过客户端策略机和RM系统进行程序化交易。

2015年3月，华鑫期货员工还配合伊世顿公司，抓取中国金融期货交易所允许使用的飞马系统标识信息，对RM系统进行技术伪装。

2、华鑫期货对交易席位的管理缺少相应的制度规定和有效监督。

涉案期间，华鑫期货交易席位的申请、登记、使用均由信息技术部负责，关于席位号的管理没有相应的规章制度，以致信息技术部员工可以随意使用华鑫期货席位号连接RM系统，且长期未被公司发现。

3、华鑫期货对客户使用交易系统的切换以及结算、风控数据导入缺乏有效的管理和监督。

涉案期间，金文献安排信息技术部员工未经申请审批将涉案账户组从公司交易系统切换到RM系统，并由该部员工直接将涉案账户组结算和风控数据导入RM系统。

华鑫期货被罚没超2000万

由于华鑫期货涉嫌违反期货相关法律法规，上海证监局对华鑫期货给予警告，没收违法所得1008.91万元，并处同样金额罚款，罚没合计约2017.82万元。

对此违法违规行为，华鑫期货时任总经理、法定代表人、IT治理委员会主席、分管信息技术部的高级管理人员李俊和时任技术总监、信息技术部负责人金文献是直接负责的主管人员。

因此，上海证监局对李俊给予警告，罚款3万元;对金文献给予警告。之所以未对金文献罚款，上海证监局称，考虑到其相关违法行为已构成犯罪并由司法机关处以罚金，拟对其罚款予以折抵。

公告称，据上海市第一中级人民法院《刑事判决书》，金文献因配合伊世顿公司擅自使用RM交易系统，绕过华鑫期货公司资金和持仓验证构成伊世顿公司操纵市场共犯，最终被判处有期徒刑二年，并处罚金60万元。